PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и AAAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий QSPMX и AAAAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

QSPMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.22

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между QSPMX и AAAAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и AAAAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и AAAAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-40.47%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.55%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-22.62%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-3.53%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.89%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.79%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и AAAAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.27%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

7.26%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.62%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

12.19%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.66%

+5.98%