PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%10.88%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO

Сравнение комиссий QSPIX и QNZNX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.55

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.76

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

13.76

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.79

-1.17

Корреляция

Корреляция между QSPIX и QNZNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QNZNX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QNZNX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-18.38%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-10.29%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.17%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-2.88%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.07%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QNZNX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеют волатильность 2.57% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

8.89%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

13.67%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.20%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

12.20%

+0.56%