Сравнение QSPIX с QHFIX
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both Multistrategy funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью 0.17%.
QSPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 7.60%
QHFIX
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPIX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.87% | -1.28% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.17% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QSPIX and QHFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QHFIX
Сравнение QSPIX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QHFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QHFIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -13.85% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.97% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 16.79% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.79% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.79% | -3.97% |
Сравнение комиссий QSPIX и QHFIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QHFIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.26% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and QHFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор