Сравнение QSPIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.55% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ANDIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
QSPIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
ANDIX
Сравнение QSPIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.23 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.42 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ANDIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ANDIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ANDIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -27.59% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.76% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -27.59% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -27.59% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.09% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.33% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.37% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ANDIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 5.71% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 8.44% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 13.12% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.79% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.46% | -0.70% |