PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDIX с PSKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDIX с PSKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX).

ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ANDIX и PSKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDIX и PSKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям PSKIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.14% соответственно.

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Defensive Style Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AIONXANDIX с PEQUXANDIX с AAIEXANDIX с BBHLXANDIX с TRERX
Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с PEFIXPSKIX с IEFAPSKIX с EPDIX

Сравнение комиссий ANDIX и PSKIX

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSKIX в 0.65%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

ANDIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDIXPSKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.94

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.53

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDIX vs. PSKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSKIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и PSKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDIXPSKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между ANDIX и PSKIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDIX и PSKIX

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PSKIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%

Просадки

Сравнение просадок ANDIX и PSKIX

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и PSKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANDIXPSKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-64.91%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.34%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-33.21%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-38.59%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-12.24%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.93%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.42%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDIX и PSKIX

Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.12%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANDIXPSKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.86%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.32%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

17.41%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.64%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

15.70%

-2.26%