Сравнение QSMLX с PRCGX
QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QSMLX charges 0.72%/yr vs 1.56%/yr for PRCGX.
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и PRCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSMLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.10%
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSMLX и PRCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 23.79% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
Correlation
The correlation between QSMLX and PRCGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between QSMLX and PRCGX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSMLX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск
QSMLX
PRCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSMLX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSMLX | PRCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и PRCGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSMLX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и PRCGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSMLX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | — | — |
Сравнение комиссий QSMLX и PRCGX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и PRCGX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PRCGX в 12.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 8.33% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QSMLX and PRCGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSMLX и PRCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор