Сравнение PRCGX с PSSMX
PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.
Доходность
Сравнение доходности PRCGX и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSSMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PRCGX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 14.99% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between PRCGX and PSSMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PRCGX and PSSMX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCGX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
PRCGX
PSSMX
Сравнение PRCGX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCGX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок PRCGX и PSSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCGX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCGX и PSSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCGX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.91% | — |
Сравнение комиссий PRCGX и PSSMX
PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCGX и PSSMX
Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PSSMX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.68% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRCGX and PSSMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRCGX и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор