Сравнение PRCGX с CSMDX
PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.
Доходность
Сравнение доходности PRCGX и CSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCGX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 8.41% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 12.52% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Correlation
The correlation between PRCGX and CSMDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PRCGX and CSMDX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCGX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
PRCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSMDX
Сравнение PRCGX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCGX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCGX и CSMDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCGX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCGX и CSMDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCGX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.15% | — |
Сравнение комиссий PRCGX и CSMDX
PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCGX и CSMDX
Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности CSMDX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 2.79% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PRCGX and CSMDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRCGX и CSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор