Сравнение QSMLX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и AZBIX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
QSMLX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
QSMLX
AZBIX
Сравнение QSMLX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.85 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.82 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и AZBIX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и AZBIX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -40.80% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.76% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -29.85% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -40.80% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.35% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.80% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.19% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и AZBIX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.23% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.00% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 19.97% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.54% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.31% | +1.85% |