PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 32.91% for CAFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности QSML и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и CAFG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%7.79%

Correlation

The correlation between QSML and CAFG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between QSML and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и CAFG

Секторы
QSML
CAFG

Технологии

18.4%
30.8%

Промышленность

17.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.2%

Финансовые услуги

13.2%

-

Здравоохранение

10.4%
18.8%

Энергетика

9.5%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Технологии

QSML
18.4%
CAFG
30.8%

Промышленность

QSML
17.9%
CAFG
19.3%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
CAFG
7.2%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
CAFG

-

Здравоохранение

QSML
10.4%
CAFG
18.8%

Энергетика

QSML
9.5%
CAFG
13.4%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
CAFG
3.0%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
CAFG
3.7%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
CAFG
2.4%

Недвижимость

QSML
0.3%
CAFG

-

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

QSML vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.90

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.72

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.06

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

13.23

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок QSML и CAFG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-23.66%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.13%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.52%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.49%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и CAFG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.21%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.61%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.78%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.40%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.57%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.57%

+1.28%

Сравнение комиссий QSML и CAFG

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и CAFG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and CAFG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs CAFG's -23.66%.

On 1-year performance, CAFG leads with 32.91% vs 23.11% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 32.91% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

QSML has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.34% for CAFG.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор