Сравнение QSIX с QCJL
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. QSIX is passively managed, while QCJL is actively managed. Over the past year, QSIX returned 32.02% vs 13.57% for QCJL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.21%.
QSIX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 15.33% | 18.54% | 4.81% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.21% | 13.10% | 3.20% |
Correlation
The correlation between QSIX and QCJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QSIX and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QSIX
QCJL
Сравнение QSIX c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.40 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 17.38 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QCJL
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -11.18% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -4.00% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.18% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.04% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.78% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QCJL
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 0.73% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 4.22% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 5.67% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 9.35% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 9.35% | +10.41% |
Сравнение комиссий QSIX и QCJL
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QCJL
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.96% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and QCJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (8.16%) compared to QCJL (0.73%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, QSIX leads with 32.02% vs 13.57% for QCJL. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 32.02% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QSIX has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.90% for QCJL.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор