Сравнение QSIG с JABS
QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both Short-Term Bond funds. QSIG is passively managed, while JABS is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 1.82%.
QSIG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.46%
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIG и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.84% | 2.62% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
Correlation
The correlation between QSIG and JABS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIG vs. JABS — Ранг доходности на риск
QSIG
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSIG c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIG | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIG и JABS
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIG | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -0.97% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.17% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIG | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.96% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.96% | +1.47% |
Сравнение комиссий QSIG и JABS
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и JABS
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности JABS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.47% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
QSIG and JABS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.47% for QSIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для QSIG и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор