Сравнение QRSVX с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и VFMV
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
QRSVX vs. VFMV — Ранг доходности на риск
QRSVX
VFMV
Сравнение QRSVX c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.94 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.80 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 3.69 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и VFMV
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и VFMV
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -33.64% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -9.63% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -15.41% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.26% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.69% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.09% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и VFMV
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.43% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.62% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 12.28% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 11.77% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.34% | +3.21% |