PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-0.66%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий QRPRX и MSTVX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.23

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.67

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

11.80

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.38

-0.62

Корреляция

Корреляция между QRPRX и MSTVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и MSTVX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и MSTVX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-8.02%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-3.21%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-5.89%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.47%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.17%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.53%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и MSTVX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.87%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

1.53%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

4.70%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

3.13%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

3.15%

+7.23%