PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Realty Income Corporation (O).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и O

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%24.23%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

QRPNX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.86

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.24

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.19

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

3.57

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.86

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.25

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между QRPNX и O составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и O

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и O

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и O.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-48.45%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.10%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-34.48%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-8.00%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.70%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и O

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.53%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

11.31%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

16.84%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

18.89%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

25.69%

-15.36%