Сравнение QRPNX с ISCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).
QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и ISCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPNX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 9.02% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%.
QRPNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- —
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPNX и ISCAX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии ISCAX в 1.24%.
Доходность на риск
QRPNX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
QRPNX
ISCAX
Сравнение QRPNX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPNX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.37 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.18 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.41 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPNX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.30 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QRPNX и ISCAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и ISCAX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 1.04% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и ISCAX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и ISCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPNX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -71.55% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.91% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -40.33% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -9.40% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -22.33% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.06% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и ISCAX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPNX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.83% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 10.76% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 17.44% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 17.32% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.31% | -6.98% |