Сравнение QRPNX с AIPO
QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both funds - QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QRPNX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 39.83%.
QRPNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPNX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 18.48% | 13.20% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 39.83% | 9.46% |
Correlation
The correlation between QRPNX and AIPO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPNX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
QRPNX
AIPO
Сравнение QRPNX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPNX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.82 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и AIPO
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -17.31% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.06% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.41% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 34.58% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 34.58% | -22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 34.58% | -24.26% |
Сравнение комиссий QRPNX и AIPO
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и AIPO
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QRPNX and AIPO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPNX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор