PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с TNMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с TNMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и TNMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и TNMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		5.27%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%7.38%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TNMAX с доходностью 5.27%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

TNMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с QRPNXTNMAX с TALTXTNMAX с QRPRXTNMAX с SRRIXTNMAX с GAAVXTNMAX с ARBIXTNMAX с SPATX

Сравнение комиссий QRPIX и TNMAX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.

TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXTNMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.68

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.06

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

15.26

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. TNMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNMAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и TNMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXTNMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между QRPIX и TNMAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и TNMAX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TNMAX в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.84%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и TNMAX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и TNMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXTNMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-17.29%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.73%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-16.46%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.48%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.09%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.15%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и TNMAX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXTNMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.74%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

8.81%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

7.68%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

7.12%

+3.23%