Сравнение QRMI с QNDX
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QNDX is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -1.71% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QRMI and QNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QRMI
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRMI c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QNDX
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -4.09% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.09% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -1.91% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 22.37% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 22.37% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 22.37% | -13.97% |
Сравнение комиссий QRMI и QNDX
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QNDX
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QRMI and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор