Сравнение QRMI с EDGX
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index. QRMI is actively managed, while EDGX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и EDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и EDGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 3.46% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 7.35% |
Correlation
The correlation between QRMI and EDGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. EDGX — Ранг доходности на риск
QRMI
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRMI c EDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | EDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и EDGX
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки EDGX в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и EDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -7.56% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.03% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.58% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и EDGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 13.90% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.90% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.90% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и EDGX
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности EDGX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.34% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and EDGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 3.04% for EDGX.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while EDGX is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и EDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор