Сравнение EDGX с SHLD
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -13.32% |
Correlation
The correlation between EDGX and SHLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EDGX
SHLD
Сравнение EDGX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 2.03 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и SHLD
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -20.10% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -17.57% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.21% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 24.08% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 21.14% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 21.14% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и SHLD
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and SHLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.55% for SHLD.
EDGX is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор