Сравнение EDGX с QYLD
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам EDGX и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.93% |
Correlation
The correlation between EDGX and QYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EDGX
QYLD
Сравнение EDGX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.59 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и QYLD
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -24.75% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.06% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.84% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 8.57% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.70% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 15.49% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и QYLD
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and QYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.43% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор