PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с THNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).

QRFT и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%38.97%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -6.16%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ

Сравнение комиссий QRFT и THNQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

QRFT vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTTHNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.16

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между QRFT и THNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и THNQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности THNQ в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и THNQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и THNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-50.56%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-18.39%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-50.56%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-13.00%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-15.44%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.66%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и THNQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.64%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

20.69%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

30.42%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

28.76%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

28.57%

-8.33%