PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

QRFT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%13.40%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий QRFT и CHAT

И QRFT, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

QRFT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.55

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.16

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.51

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

15.32

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.55

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.33

-0.58

Корреляция

Корреляция между QRFT и CHAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и CHAT

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и CHAT

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-31.34%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.28%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.05%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.61%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.86%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и CHAT

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

13.18%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

23.54%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

34.44%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

29.33%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

29.33%

-9.09%