PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с SWASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и SWASX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		-0.15%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью -0.15%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWASX

1 день
0.45%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.58%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с SWTSX

Сравнение комиссий QREARX и SWASX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXSWASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.76

+3.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.10

+6.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.16

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.94

+8.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

3.87

+36.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа SWASX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.76

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.10

+2.03

Корреляция

Корреляция между QREARX и SWASX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и SWASX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		2.22%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и SWASX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и SWASX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-69.47%

+68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-10.89%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-10.36%

+10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-15.62%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.66%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и SWASX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.17%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

7.69%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

13.27%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

15.38%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

17.04%

-15.28%