PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Welltower Inc. (WELL).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и WELL

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
WELL
Welltower Inc.		7.52%50.11%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Welltower Inc.

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRTQREARX с SCHP
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

QREARX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

1.47

+3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.97

+5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.26

+1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

2.53

+7.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

6.23

+34.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.47

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.56

+1.57

Корреляция

Корреляция между QREARX и WELL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и WELL

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и WELL

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-63.33%

+61.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.61%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.39%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.37%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

5.13%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и WELL

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.70%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

14.86%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

21.26%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

23.50%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

31.82%

-30.06%