Сравнение QREARX с USRT

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QREARX и USRT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и USRT.

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.