PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QQXT returned 0.92% vs 11.91% for QBUF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QBUF

2026 (YTD)20252024
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QQXT and QBUF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.56

The correlation between QQXT and QBUF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и QBUF

Секторы
QQXT
QBUF

Потребительский циклический сектор

17.6%
12.5%

Здравоохранение

16.9%
5.1%

Промышленность

16.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
15.8%

Коммунальные услуги

7.6%
1.6%

Технологии

5.7%
50.7%

Энергетика

3.9%
0.7%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
QBUF
12.5%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
QBUF
5.1%

Промышленность

QQXT
16.1%
QBUF
3.3%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
QBUF
8.7%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
QBUF
15.8%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
QBUF
1.6%

Технологии

QQXT
5.7%
QBUF
50.7%

Энергетика

QQXT
3.9%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
QBUF
0.2%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
QBUF
1.3%

Недвижимость

QQXT
1.4%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QQXT vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.28

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.20

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

5.18

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

17.77

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QBUF равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.28

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.36

-0.91

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QBUF

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-8.84%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-2.31%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-0.82%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.67%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QBUF

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

3.87%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.25%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

8.46%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

8.46%

+9.08%

Сравнение комиссий QQXT и QBUF

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QBUF

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QBUF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (2.56%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QBUF leads with 11.91% vs 0.92% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.91% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for QBUF.

QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.79% for QBUF.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор