PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QQXT returned 3.17% vs 18.61% for QB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QB

2026 (YTD)2025
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%3.33%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QQXT and QB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов QQXT и QB

Секторы
QQXT
QB

Промышленность

23.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.5%

Здравоохранение

16.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
16.4%

Технологии

7.1%
49.9%

Коммунальные услуги

7.1%
1.6%

Энергетика

3.6%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Промышленность

QQXT
23.2%
QB
3.7%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
QB
12.5%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
QB
5.3%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
QB
8.6%

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
QB
16.4%

Технологии

QQXT
7.1%
QB
49.9%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
QB
1.6%

Энергетика

QQXT
3.6%
QB
0.6%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
QB
1.3%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
QB
0.2%

Недвижимость

QQXT
1.4%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QQXT vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.66

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.87

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

5.38

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

25.93

-25.06

QQXT vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QB

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-3.47%

-53.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.47%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.22%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-0.42%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

0.72%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QB

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.71%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

5.83%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

7.03%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

6.91%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

6.91%

+10.54%

Сравнение комиссий QQXT и QB

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QB

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (3.96%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 3.17% for QQXT. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.77% for QB.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор