PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQXT с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

QQXT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.65% соответственно.

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с SCHGQQXT с VGT
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий QQXT и ITOT

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

QQXT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.00

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.52

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.25

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между QQXT и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и ITOT

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и ITOT

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQXTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-55.20%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.34%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.36%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.00%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.51%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.02%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и ITOT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQXTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.49%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.68%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.36%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.25%

-0.65%