Сравнение QQXT с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

QQXT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQXT и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и FMTM

	2026 (YTD)	2025
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	-1.47%	6.96%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

QQXT

1 день: 0.08%

1 месяц: -5.60%

С начала года: -1.47%

6 месяцев: -0.61%

1 год: 5.18%

3 года*: 6.99%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 10.10%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с QQXT:

QQXT с QTEC QQXT с QQQ QQXT с QQQM QQXT с SPXT QQXT с FNILX QQXT с SCHG QQXT с VGT

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий QQXT и FMTM

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

QQXT

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

QQXT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQXT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQXT	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.68	-1.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	2.20	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.30	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	3.23	-2.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.91	12.18	-10.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQXT	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.68	-1.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	1.71	-1.25

Корреляция

Корреляция между QQXT и FMTM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и FMTM

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	1.23%	1.20%	0.98%	1.10%	0.92%	0.35%	0.28%	0.35%	0.38%	0.32%	0.31%	0.40%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и FMTM

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQXT	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.45%	-12.12%	-45.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.09%	-12.12%	+1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.74%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.89%	-6.27%	+0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.14%	-1.89%	-6.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	3.21%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQXT	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.27%	10.78%	-6.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.06%	19.28%	-11.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	23.38%	-7.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.32%	23.19%	-6.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.60%	23.19%	-5.59%

Сравнение QQXT с FMTM

Доходность

Сравнение доходности QQXT и FMTM

Сравнение доходности по годам QQXT и FMTM

Доходность по периодам

QQXT

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQXT и FMTM

Доходность на риск

QQXT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

QQXT

FMTM

Сравнение QQXT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQXT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и FMTM

Просадки

Сравнение просадок QQXT и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)