Сравнение QQXL с UVXY
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). QQXL is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 41.81%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам QQXL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -46.85% |
Correlation
The correlation between QQXL and UVXY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQXL
UVXY
Сравнение QQXL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | -0.68 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и UVXY
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -100.00% | +72.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -100.00% | +98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -98.55% | +91.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 84.51% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 103.82% | -66.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 113.81% | -76.88% |
Сравнение комиссий QQXL и UVXY
И QQXL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и UVXY
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and UVXY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for UVXY.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор