Сравнение QQXL с UVXY
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). QQXL is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам QQXL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -47.12% |
Correlation
The correlation between QQXL and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение QQXL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и UVXY
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -100.00% | +72.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -100.00% | +89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -98.75% | +91.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 84.93% | -44.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 103.95% | -63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 112.35% | -71.83% |
Сравнение комиссий QQXL и UVXY
И QQXL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и UVXY
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for UVXY.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор