Сравнение QQXL с BULZ
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. QQXL is actively managed, while BULZ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 36.93%.
QQXL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.62%
- С начала года
- 36.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 111.52%
- 3 года*
- 72.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 27.27% | 9.00% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 36.93% | 21.96% |
Correlation
The correlation between QQXL and BULZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. BULZ — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BULZ
Сравнение QQXL c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и BULZ
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -94.44% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -35.49% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -58.00% | +51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 80.09% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 91.82% | -51.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 91.82% | -51.22% |
Сравнение комиссий QQXL и BULZ
И QQXL, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и BULZ
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.50% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQXL and BULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BULZ.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор