Сравнение QQXL с UPRO
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares. QQXL is actively managed, while UPRO is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 16.91%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам QQXL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 13.76% |
Correlation
The correlation between QQXL and UPRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение QQXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и UPRO
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -76.82% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -10.50% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -14.39% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 37.13% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 50.62% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 53.77% | -13.25% |
Сравнение комиссий QQXL и UPRO
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и UPRO
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQXL and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
UPRO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.78% for QQXL.
Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор