Сравнение QQXL с SOXL
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. QQXL is actively managed, while SOXL is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 41.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам QQXL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 53.61% |
Correlation
The correlation between QQXL and SOXL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQXL
SOXL
Сравнение QQXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.51 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и SOXL
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -90.46% | +63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.36% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -35.01% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 102.16% | -65.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 107.25% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 99.05% | -62.12% |
Сравнение комиссий QQXL и SOXL
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и SOXL
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and SOXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
QQXL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор