Сравнение QQXL с ERX
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. QQXL is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 41.81%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам QQXL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 9.29% |
Correlation
The correlation between QQXL and ERX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. ERX — Ранг доходности на риск
QQXL
ERX
Сравнение QQXL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | -0.09 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и ERX
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -99.54% | +72.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -91.58% | +89.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -67.03% | +60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 41.08% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 51.98% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 69.16% | -32.23% |
Сравнение комиссий QQXL и ERX
QQXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и ERX
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and ERX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQXL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.45% for QQXL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор