Сравнение QQXL с ERX
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. QQXL is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
Сравнение доходности по годам QQXL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between QQXL and ERX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. ERX — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение QQXL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и ERX
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -99.54% | +72.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -92.81% | +82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -67.10% | +60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 41.76% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 51.94% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 69.06% | -28.54% |
Сравнение комиссий QQXL и ERX
QQXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и ERX
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ERX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and ERX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQXL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.78% for QQXL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор