Сравнение QQWZ с QB
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QQWZ is actively managed, while QB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 10.47%.
QQWZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.92% | 11.61% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between QQWZ and QB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. QB — Ранг доходности на риск
QQWZ
QB
Сравнение QQWZ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 3.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и QB
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -1.83% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.34% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 5.75% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 5.75% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 5.75% | +8.47% |
Сравнение комиссий QQWZ и QB
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и QB
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.31% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and QB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.31% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор