Сравнение QQUP с MSOX
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past year, QQUP returned 38.57% vs 24.07% for MSOX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -40.18%.
QQUP
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- -8.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -65.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -3.91% | 45.33% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -40.18% | 76.38% |
Correlation
The correlation between QQUP and MSOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MSOX — Ранг доходности на риск
QQUP
MSOX
Сравнение QQUP c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.28 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.42 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MSOX
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -99.75% | +62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -84.89% | +47.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -99.60% | +78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -88.90% | +79.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 57.15% | -43.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MSOX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) составляет 14.01%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 42.47%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 42.47% | -28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 113.33% | -82.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 220.65% | -180.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 168.09% | -128.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 168.09% | -128.30% |
Сравнение комиссий QQUP и MSOX
И QQUP, и MSOX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MSOX
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.50% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and MSOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (42.47%) compared to QQUP (14.01%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs MSOX's -99.75%.
On 1-year performance, QQUP leads with 38.57% vs 24.07% for MSOX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 38.57% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and MSOX have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for MSOX.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор