Сравнение QQUP с GOOGL
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) is Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 94.28% for GOOGL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.39%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 94.28%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам QQUP и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 13.39% | 76.76% |
Correlation
The correlation between QQUP and GOOGL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between QQUP and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
QQUP
GOOGL
Сравнение QQUP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.65 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 14.40 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и GOOGL
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -65.29% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -20.37% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -11.91% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -13.01% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 6.57% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и GOOGL
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.54% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 22.58% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 30.38% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 31.66% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 29.26% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и GOOGL
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and GOOGL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to GOOGL (10.54%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор