Сравнение QQU.TO с VBU.NEO
QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQU.TO returned 30.76%/yr vs 0.54%/yr for VBU.NEO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.22%/yr for VBU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QQU.TO и VBU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQU.TO показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции VBU.NEO по среднегодовой доходности: 30.76% против 0.54% соответственно.
QQU.TO
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 30.76%
VBU.NEO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам QQU.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 20.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.24% | 83.67% | 80.29% | -11.04% | 68.61% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -0.73% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
Correlation
The correlation between QQU.TO and VBU.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between QQU.TO and VBU.NEO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQU.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
QQU.TO
VBU.NEO
Сравнение QQU.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQU.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 1.83 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQU.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VBU.NEO в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и VBU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQU.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -19.34% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -3.08% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | -5.94% | -37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.81% | -18.44% | -46.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -19.34% | -45.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -8.20% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -5.32% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 1.21% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQU.TO и VBU.NEO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQU.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 1.23% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 3.70% | +27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 4.45% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.70% | 6.30% | +39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 5.94% | +39.23% |
Сравнение комиссий QQU.TO и VBU.NEO
QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VBU.NEO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQU.TO и VBU.NEO
QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.67% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQU.TO and VBU.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while VBU.NEO is Total Bond Market. QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.22% for VBU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и VBU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор