PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

QQU.TO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-7.57%20.75%56.64%44.04%-34.35%59.82%19.79%58.64%-7.35%35.14%
Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как SPUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 27.04% против 22.65% соответственно.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

SPUU

1 день
1.29%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.47%
1 год
24.47%
3 года*
30.66%
5 лет*
18.60%
10 лет*
22.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий QQU.TO и SPUU

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

QQU.TO vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.69

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.12

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и SPUU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и SPUU

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и SPUU

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки SPUU в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-59.35%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-23.10%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-46.59%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-59.35%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-12.15%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-9.62%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

5.41%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и SPUU

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

10.54%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

18.97%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

35.59%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

30.97%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

33.46%

+11.30%