PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с GOOG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с GOOG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO).

QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и GOOG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и GOOG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%15.88%
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-6.55%61.01%33.55%56.62%-39.75%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у GOOG.TO с доходностью -6.55%.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

GOOG.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
18.74%
1 год
81.41%
3 года*
39.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Alphabet CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с ^GSPCGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTY

Доходность на риск

QQU.TO vs. GOOG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c GOOG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOGOOG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.72

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.69

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.01

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

15.20

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. GOOG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GOOG.TO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и GOOG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOGOOG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.72

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и GOOG.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и GOOG.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и GOOG.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GOOG.TO в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и GOOG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOGOOG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-45.34%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-21.03%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-15.05%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-14.52%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

5.55%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и GOOG.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOGOOG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

9.07%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

19.57%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

30.14%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

31.10%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

31.10%

+13.66%