PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

QQU.TO и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%5.71%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		16.07%221.63%39.25%10.48%-8.54%4.04%
Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 16.07%.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

GDMN

1 день
5.23%
1 месяц
-23.32%
С начала года
16.07%
6 месяцев
36.79%
1 год
147.16%
3 года*
69.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий QQU.TO и GDMN

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

QQU.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.38

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.45

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.74

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

12.80

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.38

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.61

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и GDMN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и GDMN

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2025202420232022
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и GDMN

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-52.82%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-39.03%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-24.76%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-18.46%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

11.50%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и GDMN

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) составляет 13.58%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

22.94%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

52.95%

-27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

62.11%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

44.74%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

44.74%

+0.02%