PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с SWLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - QQQX tracks the Nasdaq 100 Index while SWLGX tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQX returned 9.44%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.92%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%-0.78%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between QQQX and SWLGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.80

The correlation between QQQX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

QQQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.67

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.29

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.60

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

5.38

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQX и SWLGX

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-32.69%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.16%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-23.30%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-32.69%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.73%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.05%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.80%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и SWLGX

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.67%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.46%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.50%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.68%

-1.62%

Сравнение комиссий QQQX и SWLGX

QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и SWLGX

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and SWLGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (4.31%) compared to SWLGX (3.67%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs SWLGX's -32.69%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор