Сравнение QQQX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.51% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | -0.78% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
QQQX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.87%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQX и SWLGX
QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
QQQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
QQQX
SWLGX
Сравнение QQQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.35 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.17 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4.02 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QQQX и SWLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и SWLGX
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.27% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQX и SWLGX
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -32.69% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -16.16% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -32.69% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -13.03% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -7.13% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.69% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и SWLGX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.73% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.40% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 22.57% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.52% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.81% | -1.76% |