PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQX с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). QQQX is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 13.24%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 13.24% против -18.59% соответственно.

QQQX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.43%
1 год
26.33%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.24%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		11.43%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QQQX and PSQ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.76

The correlation between QQQX and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

QQQX vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-1.00

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-1.44

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.76

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-1.55

+12.73

QQQX vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PSQ

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-98.26%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-24.83%

+15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-49.65%

+26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-60.91%

+31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-87.91%

+51.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-98.16%

+96.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-74.10%

+66.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

12.11%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PSQ

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.37%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.47%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

15.43%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.67%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.84%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.40%

-1.27%

Сравнение комиссий QQQX и PSQ

QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PSQ

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.15%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and PSQ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to QQQX (6.37%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs PSQ's -98.26%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор