PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с PSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both funds - QQQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 13.33%/yr vs -19.16%/yr for PSQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. QQQX charges 0.92%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 13.33% против -19.16% соответственно.

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QQQX and PSQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.76

The correlation between QQQX and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

QQQX vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-1.62

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-2.40

+5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.75

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.96

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

-2.06

+18.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-1.62

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.65

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.86

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.76

+1.24

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PSQ

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-98.26%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-26.93%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-49.65%

+26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-60.91%

+31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-88.98%

+53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-98.24%

+95.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-73.98%

+65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

12.52%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PSQ

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ) имеют волатильность 4.31% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.51%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.14%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

16.00%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.41%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.25%

-1.19%

Сравнение комиссий QQQX и PSQ

QQQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PSQ

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PSQ в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and PSQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs PSQ's -98.26%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор