PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с PSQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). QQQX is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 13.30%/yr vs -19.50%/yr for PSQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 13.30% против -19.50% соответственно.

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%

PSQ

1 день
-0.81%
1 месяц
1.60%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-21.99%
3 года*
-17.92%
5 лет*
-13.25%
10 лет*
-19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.60%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QQQX and PSQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.76

The correlation between QQQX and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

QQQX vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-1.23

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-1.82

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.89

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-1.97

+11.36

QQQX vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PSQ

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-98.26%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-24.83%

+15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-49.65%

+26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-60.91%

+31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-88.75%

+52.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-98.19%

+90.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-74.03%

+66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

11.61%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PSQ

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.27%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.79%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.44%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.88%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.72%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.36%

-1.25%

Сравнение комиссий QQQX и PSQ

QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PSQ

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PSQ в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.44%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and PSQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.79%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs PSQ's -98.26%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор