Сравнение QQQX с POST
QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index, while POST (Post Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQX returned 13.33%/yr vs 5.88%/yr for POST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и POST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у POST с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции POST по среднегодовой доходности: 13.33% против 5.88% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 13.33%
POST
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам QQQX и POST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.14% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
POST Post Holdings, Inc. | -10.43% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
Correlation
The correlation between QQQX and POST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between QQQX and POST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QQQX:
$1.39B
POST:
$4.80B
QQQX:
$7.57
POST:
$5.75
QQQX:
3.75
POST:
15.44
QQQX:
0.43
POST:
0.18
QQQX:
8.63
POST:
0.62
QQQX:
1.01
POST:
1.50
QQQX:
$160.60M
POST:
$8.45B
QQQX:
$152.14M
POST:
$2.31B
QQQX:
$369.75M
POST:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. POST — Ранг доходности на риск
QQQX
POST
Сравнение QQQX c POST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX | POST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.85 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | -1.93 | +18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX | POST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.75 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX и POST
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и POST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | POST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -47.37% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -22.59% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -26.51% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -26.51% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -36.56% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -26.51% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.43% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 9.98% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и POST
Текущая волатильность для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 4.31%, в то время как у Post Holdings, Inc. (POST) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | POST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.56% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 18.97% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 25.88% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.45% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.09% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и POST
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.40% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and POST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (7.56%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs POST's -47.37%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и POST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор