Сравнение QQQX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.51% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 11.87% против 5.31% соответственно.
QQQX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.87%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQX и NPSRX
QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
QQQX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
QQQX
NPSRX
Сравнение QQQX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.15 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.98 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.42 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.75 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQQX и NPSRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и NPSRX
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.27% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок QQQX и NPSRX
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -62.52% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -3.46% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -17.65% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -26.47% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.45% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.85% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.86% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и NPSRX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 1.59% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 2.34% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 3.71% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 4.97% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 6.32% | +14.73% |