Сравнение QQQX с BMEAX
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 13.24%/yr vs 9.06%/yr for BMEAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.89%/yr vs 1.10%/yr for BMEAX.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и BMEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX показывает доходность 11.43%, а BMEAX немного ниже – 11.42%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции BMEAX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.06% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
BMEAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам QQQX и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 11.42% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
Correlation
The correlation between QQQX and BMEAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between QQQX and BMEAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
QQQX
BMEAX
Сравнение QQQX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.31 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 9.84 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и BMEAX
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и BMEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -73.05% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.56% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -13.79% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -19.32% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -38.27% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -19.59% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и BMEAX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.69% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.93% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 11.14% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 13.42% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.63% | +5.50% |
Сравнение комиссий QQQX и BMEAX
QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и BMEAX
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности BMEAX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.29% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and BMEAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.37%) compared to BMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs BMEAX's -73.05%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и BMEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор