PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с USCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. QQQX.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 29.89% for USCL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 11.57%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
7.59%
С начала года
11.57%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.57%10.03%21.53%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and USCL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.87

The correlation between QQQX.TO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.43

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.51

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

14.29

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и USCL.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-21.85%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.56%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.55%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.10%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и USCL.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.86%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.31%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.79%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

15.44%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

15.44%

+5.30%

Сравнение комиссий QQQX.TO и USCL.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности USCL.TO в 11.95%

ПозицияTTM202520242023
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.95%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and USCL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQX.TO.

QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор