PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с QTOP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 36.87% vs 40.07% for QTOP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQX.TO торгуется в CAD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 20.19%, а QTOP немного выше – 20.67%.

QQQX.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.33%
С начала года
20.19%
6 месяцев
18.67%
1 год
36.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
20.67%
6 месяцев
18.75%
1 год
40.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QTOP

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		20.19%14.55%9.34%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		20.67%16.61%10.19%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and QTOP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQX.TO and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQC.TOQQQX.TO с QQC-F.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

QQQX.TO vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQX.TOQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.04

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

9.44

+0.14

QQQX.TO vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и QTOP

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-23.39%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.26%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-4.14%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.30%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.26%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и QTOP

Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 8.23%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

10.01%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

16.21%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.66%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

23.92%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

23.92%

-2.77%

Сравнение комиссий QQQX.TO и QTOP

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и QTOP

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QTOP в 0.34%

ПозицияTTM20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and QTOP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор